שעות אחרי שניסה לשים קץ לחייו, חוקרי המשטרה ערכו חיפוש בביתו של יו"ר זק"א לשעבר, בגבעת זאב ואיתרו מכתב התאבדות שהשאיר יהודה משי זהב. בנוסף, מצאו החוקרים קבצים נוספים עם מכתב באריכות על מעשיו ועל כל קורותיו.
אחרי שחלק מבני המשפחה אישרו את המכתב שהופץ ברשת, חלק אחר טוען שהמכתב זוייף. סנגורו של יהודה משי זהב עו"ד אפרים דמרי: "מכתב ההתאבדות שהופץ מזוייף. יהודה לא חותם כך וזה לא כתב ידו. המכתב הזה זה פייק ניוז".
במכתב שהופץ נכתב: "את העונש כבר קיבלתי, תשתדלו לזכור את הטוב שעשיתי, תשתדלו לזכור תמיד את מה ששכחתי! העין רואה – אוזן שומעת וכל מעשייך בספר נכתבים, אהבתי תמיד ומתבייש מאוד, יהודה".
